#Shigeo Kusuoka
コンテンツ シリーズ 特集・コラム
該当数：131件
確率過程論（数理手法VI）
8-8　6.2.4　確率積分の性質(2)
確率過程論（数理手法VI）
11-2　7.2.4　２つの差分の積が生き残ること（命題）
確率過程論（数理手法VI）
5-3　4.4.1　d-次元標準ブラウン運動
確率過程論（数理手法VI）
8-3　6.1.7　異なる時間に関する相関の評価 (2)
確率過程論（数理手法VI）
7-8　6.1.5　ブラウン運動と組み合わされる関数について（性質3）
確率過程論（数理手法VI）
11-8　7.3.2　伊藤の公式
確率過程論（数理手法VI）
2-6　3.1.2　いくつかの性質
確率過程論（数理手法VI）
2-3　2.2.2　独立性についてのいくつかの重要な性質
確率過程論（数理手法VI）
6-10 5.3.5　連続マルチンゲールの停止時刻における性質（2）
確率過程論（数理手法VI）
9-4　6.2.9　確率積分に対する評価式
確率過程論（数理手法VI）
3-3　4.1.1　ガウス確率変数
確率過程論（数理手法VI）
5-4　4.4.2　ブラウン運動から作られるフィルトレーション（1）
確率過程論（数理手法VI）
12-5　8.3.2　1次元ブラウン運動
確率過程論（数理手法VI）
7-1　5.3.5　連続マルチンゲールの停止時刻における性質 (2) （つづき　ノーテーションのまとめ）
確率過程論（数理手法VI）
13-2　9.1　局所連続マルチンゲール
確率過程論（数理手法VI）
9-5　6.3.1　確率微分方程式の導入と「解」
確率過程論（数理手法VI）
7-6　6.1.3　ブラウン運動と組み合わされる関数について（性質1）連続マルチンゲール
確率過程論（数理手法VI）
3-7　4.2.1　ブラウン運動の定義
確率過程論（数理手法VI）
5-1　4.3.1　確率空間の完備化
確率過程論（数理手法VI）
9-8　6.3.4　SDEの解の一意性(3) 連続性と一意性　
確率過程論（数理手法VI）
13-4　9.2.2　第1の命題
確率過程論（数理手法VI）
9-6　6.3.2　SDEの解の一意性(1) 解の候補（有界連続性と、確率積分が存在すること）
確率過程論（数理手法VI）
11-4　7.2.6　２つの差分の積が生き残ることの証明 (2) Case 1 、Case 2
確率過程論（数理手法VI）
7-3　5.3.7　連続マルチンゲールの停止時刻における性質 (4)
確率過程論（数理手法VI）
6-2　5.1.3　積分値（期待値）の一意性、連続性および存在