#Teppei Ogihara
コンテンツ シリーズ 特集・コラム
該当数：99件
確率過程論（数理手法VI）
2-8　分枝過程
確率過程論（数理手法VI）
2-7　ギャンブラーの破産
確率過程論（数理手法VI）
8-4　停止時刻の性質
確率過程論（数理手法VI）
2-6　収束定理の系と大数の法則
確率過程論（数理手法VI）
7-3　連続時間マルチンゲール
確率過程論（数理手法VI）
10-3　確率積分のマルチンゲール性
確率過程論（数理手法VI）
9-7　階段過程の確率積分の性質２
確率過程論（数理手法VI）
11-5　ブラック・ショールズ・マートンの公式（２）
確率過程論（数理手法VI）
12-1　確率微分方程式とその解
確率過程論（数理手法VI）
2-2　上向き横断不等式の証明
確率過程論（数理手法VI）
12-6　Feynman-Kacの公式
確率過程論（数理手法VI）
1-6　復習：停止時刻、任意停止定理
確率過程論（数理手法VI）
3-6　コーシー・シュワルツの不等式と積の分布収束
確率過程論（数理手法VI）
8-5　到達時刻
確率過程論（数理手法VI）
6-5　ランダムウォーク、連続時間の反射原理
確率過程論（数理手法VI）
11-7　参考文献
確率過程論（数理手法VI）
7-4　ブラウン運動のマルチンゲール性
確率過程論（数理手法VI）
10-2　確率積分の性質
確率過程論（数理手法VI）
11-4　ブラック・ショールズ・マートンの公式（１）
確率過程論（数理手法VI）
11-2　ヨーロッパ・オプションと株式運用による補填
確率過程論（数理手法VI）
1　演習問題の解説
確率過程論（数理手法VI）
7-5　ブラウン運動のマルコフ性
確率過程論（数理手法VI）
4-3　d次元ボレル集合族とX=xの下での条件付期待値
確率過程論（数理手法VI）
2　マルコフ連鎖の有限次元分布
確率過程論（数理手法VI）
3-2　各収束の関係とマルチンゲール中心極限定理の導入